【摘 要】
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本文应用GARCH系列模型,对我国黄金市场的波动状况进行实证研究.结果表明,GARCH(1,1)模型能很好的拟合我国黄金市场波动状况,验证了我国黄金市场具有ARCH效应,收益率不服从正
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本文应用GARCH系列模型,对我国黄金市场的波动状况进行实证研究.结果表明,GARCH(1,1)模型能很好的拟合我国黄金市场波动状况,验证了我国黄金市场具有ARCH效应,收益率不服从正态分布,呈现尖峰的分布特征,具有明显的波动聚集性和波动的非对称性.揭示了黄金市场具有比较大的风险性和不公平性,并提出政策建议,促进中国黄金市场健康、稳定的发展.
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