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本文基于VaR方法对选取的十只股票型基金进行风险测算和比较。由于开放式基金的日收益率呈现出非正态的“尖峰厚尾”的分布特征，因此运用了GARCH模型计算各开放式基金的VaR值。实证发现，不同投资风格开放式基金的VaR值并不存在显著差异。
基于VaR方法的开放式基金风险实证研究
【摘 要】
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本文基于VaR方法对选取的十只股票型基金进行风险测算和比较。由于开放式基金的日收益率呈现出非正态的“尖峰厚尾”的分布特征，因此运用了GARCH模型计算各开放式基金的VaR值
【机 构】
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华东师范大学商学院
【出 处】
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全国商情(经济理论研究)
【发表日期】
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2007年7期
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