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四大国有银行资产波动率一直是学术界和管理层关心的焦点之一.然而利用B-S模型和GARCH模型分别计算出银行资产波动率不变和改变情况下的存款保险费率,发现两者存在显著差异,因此仍有必要进行仔细验证其合理性.本文从四大国有银行资产波动率的不确定性角度出发,分析了时变波动率对存款保险定价的影响.
四大国有银行资产波动率的时变性分析
【摘 要】
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四大国有银行资产波动率一直是学术界和管理层关心的焦点之一.然而利用B-S模型和GARCH模型分别计算出银行资产波动率不变和改变情况下的存款保险费率,发现两者存在显著差异,
【机 构】
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上海大学 经济学院
【出 处】
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新商务周刊
【发表日期】
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2019年10期
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