股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价

来源 :吉首大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：zql0913

【摘要】

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研究了在股价服从跳一扩散模型下可转换债券的定价问题，并在随机利率下，利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式．

【作者】

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【机构】

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湖南财经学院筹

【出处】

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吉首大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2008年1期

【关键词】

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研究了在股价服从跳一扩散模型下可转换债券的定价问题，并在随机利率下，利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式．

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