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研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从指数分布下的精确解.最后给出破产时刻之前的期望折现总分红以及最优门槛的数值模拟结果.
带负载赋税的Cramér-Lundberg风险模型的门槛分红
【摘 要】
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研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从
【机 构】
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江西农业大学理学院,武汉大学数学与统计学院,华北水利水电大学数学与统计学院,广州大学经济与统计学院
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2018年11期
【基金项目】
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Supported by the National Natural Science Foundation of China (11771343, 11601097),the Science and Technology Research Project of Jiangxi Provincial Education Department (GJJ180201,GJJ150401).
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