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本文运用CJ统计量与一步Markov转移概率矩阵研究了中国沪、深两市的一期价格行为.实证结果表明:大约自1997年以来,一期价格行为表现出很强的随机性.
中国股市一期价格行为研究
【摘 要】
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本文运用CJ统计量与一步Markov转移概率矩阵研究了中国沪、深两市的一期价格行为.实证结果表明:大约自1997年以来,一期价格行为表现出很强的随机性.
【机 构】
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中国人民保险公司研发中心
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年1期
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