博弈论在投资组合选择中的应用

来源 :商业研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhk42

【摘要】

：

博弈论是研究竞争与合作的理论,二人零和博弈是局中人是两个人的情况下,一个人的所得为另一个人的所失.把该理论运用到投资组合的选择上,根据同一证券在不同经济状况下的BEAT

【作者】

：

蔡华周微

【机构】

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青岛大学金融学,江中制药集团财审科

【出处】

：

商业研究

【发表日期】

：

2003年10期

【关键词】

：

博弈论投资组合选择应用竞争合作 game theory portfolio uncertain economy condition

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博弈论是研究竞争与合作的理论,二人零和博弈是局中人是两个人的情况下,一个人的所得为另一个人的所失.把该理论运用到投资组合的选择上,根据同一证券在不同经济状况下的BEAT值不同,构成一个由N种证券在M种不同经济状况下的BETA矩阵,再由CAPM模型,得到它的收益(利润)矩阵,再根据线性规划的方法求得最优解.由此能解决在下期不确定性情况下的最优投资组合.

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