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文章在传统Markowitz投资组合模型中考虑了交易费用以及税收等实际因素，形成了一个改进的多因素证券投资组合模型，弥补了以往模型简化交易费用的不足，使得组合投资模型更加贴近我国的实际。由于该模型是一个非线性规划问题，传统算法难以有效求解。为此，提出用改进的遗传算法来求解该模型，并以实际算例验证其有效性，相比于传统的遗传算法具有更高的求解精度和更快的收敛速度，可以为投资者提供更好的决策参考。