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本文通过BEEK-MGARCH模型对CNY市场和CNH市场的汇率联动进行了实证分析,研究结果表明:报酬溢出方面,CNY市场和CNH市场收益率之间互为因果,两者相互引导;波动溢出方面,两个市场均存在波动溢出效应。基于上述分析,文末提出了进一步提高汇率市场化水平的建议。
人民币境内外汇率联动研究——基于BEKK-MGARCH模型的实证分析
【摘 要】
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本文通过BEEK-MGARCH模型对CNY市场和CNH市场的汇率联动进行了实证分析,研究结果表明:报酬溢出方面,CNY市场和CNH市场收益率之间互为因果,两者相互引导;波动溢出方面,两个市
【机 构】
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中国人民银行青岛市中心支行
【出 处】
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华北金融
【发表日期】
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2015年11期
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