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本文利用分形市场理论解释金融市场的波动性和持续性 ,讨论了方差序列的持续性和协同持续性 ,研究了VaR的波动性和持续性问题。最后利用中国股市数据进行了实证研究。
金融波动性及实证研究
【摘 要】
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本文利用分形市场理论解释金融市场的波动性和持续性 ,讨论了方差序列的持续性和协同持续性 ,研究了VaR的波动性和持续性问题。最后利用中国股市数据进行了实证研究。
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 ( 70 1710 0 1)
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