【摘 要】
：
研究了复合Poisson-Geometric风险过程的均值-方差再保险和投资策略选择问题.保险公司可以采取超额损失再保险来减小风险,同时还可以把盈余的一部分投资到金融市场来增加财富
【机 构】
：
西京学院应用统计与理学系; 浙江工商大学金融学院;
【基金项目】
：
国家自然科学基金(11271375);西京学院校级科研项目(XJ120109,XJ120106)资助项目
论文部分内容阅读
研究了复合Poisson-Geometric风险过程的均值-方差再保险和投资策略选择问题.保险公司可以采取超额损失再保险来减小风险,同时还可以把盈余的一部分投资到金融市场来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产含有泊松跳.研究的目的是在终值财富的均值给定时,获得使终值财富的方差最小的最优再保险和投资策略及有效边界.通过使用参考文献中Zhou X Y和Li D中的方法把原先的均值-方差问题转化为一个辅助问题,应用随机控制的理论求得了相应HJB方程的解,进而解决了辅助问题.最终获得了最优的再保险和投资策略及有效边界的显示解.通过本文的研究,可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身获得一定的财富而面临的风险最小.
其他文献
通过对本草古籍中记载的没药药性与功效应用的梳理,归纳总结其性味、归经、功效及应用的特点。并收录现代药理作用作为补充,以期为没药的临床使用提供参考。
采购供应管理的研究和各种相关理论已经比较成熟,从采购到供应链管理,从大规模制造到精益生产,从物料需求计划(MRP)到企业资源计划(ERP)。对于采购供应管理者而言,缺少的不是
用煤渣粉作为矿物掺合料制备C50高性能混凝土,并与Ⅱ级粉煤灰复掺,研究煤渣粉掺量对水泥凝结时间、混凝土流动性、抗压强度及耐久性的影响。结果表明：煤渣粉替代部分水泥可以
消费者权益保护法(以下简称消法)颁布已十年,而对"王海现象"相关判决的大相径庭,使人们陷入困惑之中."王海现象"是一种符合消法价值取向的行为,因而应受到消法的保护.
青藏铁路格尔木至拉萨段(简称青藏铁路格拉段)通车运营十年以来,电务专业维护管理人员发扬“挑战极限、勇创一流”的青藏铁路精神,将通信信号领先技术与格拉段运用实际有机结
本文以肖培东老师执教的《怀疑与学问》为例,论述基于文体思维的议论文阅读教学策略:设置朗读课文环节,引导学生读出文体味;设置替换标题环节,引导学生分清论点与论题的区别;