用矩匹配方法计算非线性风险度

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【摘要】

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矩匹配方法是用来求解非线性风险度(Value at Risk,简称:VaR) 的一种普遍性方法,它是先假定样本经验分布服从已知分布族,然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数,得到资产回报

【作者】

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刘汉中田新时

【机构】

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湖南商学院,华中科技大学

【出处】

：

运筹与管理

【发表日期】

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2005年1期

【关键词】

：

Johnson分布族总体矩矩匹配方法风险度 Johnson distributions population moment moment-matching

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矩匹配方法是用来求解非线性风险度(Value at Risk,简称:VaR) 的一种普遍性方法,它是先假定样本经验分布服从已知分布族,然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数,得到资产回报样本的密度函数,再计算风险度VaR;本文采用的Johnson分布族是矩匹配方法的直接应用,并且计算出来的结果与局部Monte-Carlo结果进行了比较,并通过实证分析认为这种方法是一种良好的计算非线性VaR方法.

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