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价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象.实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率.它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间.只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值.
针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整
【摘 要】
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价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象.实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率.它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优
【机 构】
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华中科技大学
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2003年11期
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