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以资产组合收益率的波动为标准反映风险，在既定的组合收益率下，以组合风险最小为目标，以VaR风险收益率为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了银行资产负债管理优化模型．通过实例分析，说明了该模型的合理性和可行性．
基于VaR风险控制和法规约束的银行资产负债管理优化模型
【摘 要】
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以资产组合收益率的波动为标准反映风险，在既定的组合收益率下，以组合风险最小为目标，以VaR风险收益率为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了银行资产负债管理优化模型．
【机 构】
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鲁东大学学报编辑部
【出 处】
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鲁东大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年1期
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