【摘 要】
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本文讨论非部分嵌套信息结构的LQG动态队决策问题,文中首先给出了最优策略存在的充分条件,并证明当这一条件成立时存在一个线性的最优策略并给出这一策略明显的表达式。其次
【机 构】
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厦门大学计算机与系统科学系,中国科学院自动化研究所北京
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本文讨论非部分嵌套信息结构的LQG动态队决策问题,文中首先给出了最优策略存在的充分条件,并证明当这一条件成立时存在一个线性的最优策略并给出这一策略明显的表达式。其次通过引入“部分控制嵌入”的信息结构模式,证明了对具有“部分控制嵌入”信息结构的LQG动态队问题,上述充分条件同时也是必要的。当这一条件不成立时,给出了目标函数的下确界,这一下确界可用来作为选取ε次优策略的根据。
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