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不存在无风险资产时,新增k(k≥1)种与前n种资产相关的证券时,其对证券组合前沿的影响问题,研究比较复杂,本文作者提出了解决这一问题的动态算法,对这一问题进行了漂移分析,并给出了一系列定理和新投资比例计算公式,这些定理揭示了证券组合前沿的左相离特征.最后,本文对结果作了计算机仿真.
新增证券对证券组合有效前沿影响的动态分析
【摘 要】
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不存在无风险资产时,新增k(k≥1)种与前n种资产相关的证券时,其对证券组合前沿的影响问题,研究比较复杂,本文作者提出了解决这一问题的动态算法,对这一问题进行了漂移分析,并
【机 构】
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上海交通大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2004年2期
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