基于二叉树模型的可转债价值分析——以国君转债为例

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【摘要】

：

针对提高投资收益率的问题,采用二叉树模型对可转债价值进行分析.以国君转债为例,运用二叉树模型计算2019年4月30日—2019年6月11日共30个交易日的可转债理论价格,并与市场实

【作者】

：

王宇张胜良

【机构】

：

南京林业大学经济管理学院

【出处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2020年1期

【关键词】

：

可转债定价 B-S模型误差分析二叉树模型国君转债 pricing of convertible bondsB-S modelerror analysisb

【基金项目】

：

2019年南京林业大学专业学位研究生课程案例库建设项目(163060130)

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针对提高投资收益率的问题,采用二叉树模型对可转债价值进行分析.以国君转债为例,运用二叉树模型计算2019年4月30日—2019年6月11日共30个交易日的可转债理论价格,并与市场实际收市价进行对比.由于可转债有可以提前行权的美式期权特点,可转债价值在多数时间段是处于被高估的状态,并且还受到模型的偏差等因素影响.

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