【摘 要】
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对指数跟踪组合复制方法进行选择是指数基金管理中的一个重要问题。为此从系统风险控制的角度构造优化跟踪组合,比较了分层抽样复制法、完全复制法和优化复制法构造的指数基
【基金项目】
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教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目（NCET-05-0811）
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对指数跟踪组合复制方法进行选择是指数基金管理中的一个重要问题。为此从系统风险控制的角度构造优化跟踪组合,比较了分层抽样复制法、完全复制法和优化复制法构造的指数基金的实际跟踪效果。实证结果表明,完全复制法的跟踪精度最好,优化复制法的跟踪精度最差;而优化复制法的收益率和累计收益率最大,完全复制法的收益率和累计收益率最小。此外,不论采用何种复制方法,在3种跟踪误差度量方法中,线性跟踪误差度量方法确定的跟踪误差最小。
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