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基于时间序列数据的财务危机预警模型及实证研究
基于时间序列数据的财务危机预警模型及实证研究
来源 :经济理论与经济管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:penguin669
【摘 要】
:
<正>一、国外财务危机预警系统研究的文献述评(一)文献回顾关于公司财务危机预警系统的研究在海外历史悠久,总体而言,运用于财务困境预测的方法可分为统计类和非统计类两大类
【作 者】
:
顾银宽
【机 构】
:
安徽工业大学管理学院
【出 处】
:
经济理论与经济管理
【发表日期】
:
2005年08期
【关键词】
:
全局主成分分析
预警模型
因变量
多元逻辑回归
多重共线性
全局变量
协方差矩阵
回归模型
变量指标
危机预警系统
主成分因子
时间序列数据
实证研究
系数估计
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<正>一、国外财务危机预警系统研究的文献述评(一)文献回顾关于公司财务危机预警系统的研究在海外历史悠久,总体而言,运用于财务困境预测的方法可分为统计类和非统计类两大类。
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