具有随机回报的最优融资问题

来源 :北方交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sketchupbim

【摘要】

：

讨论了在随机收益条件下,具有混合因素(未分配利润和扩股)的最优融资问题.给出了价值函数满足的自由边界,用求解变分方程的方法证明了最优控制的存在性,并找到了最优控制策略

【作者】

：

何书松刘坤会

【机构】

：

北京交通大学理学院

【出处】

：

北方交通大学学报

【发表日期】

：

2003年6期

【关键词】

：

随机控制最优融资问题奇异型随机控制扩散过程自由边界问题变分方程 stochastic control optimal financing proble

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讨论了在随机收益条件下,具有混合因素(未分配利润和扩股)的最优融资问题.给出了价值函数满足的自由边界,用求解变分方程的方法证明了最优控制的存在性,并找到了最优控制策略.最优控制策略可以用两个临界值来描述:当资产小于较小的临界值时,公司扩股融资,但不分红利;当资产大于较小的临界值时,公司收益全部分红,但不扩股融资;当公司资产介于这两者之间时,不分红,也不扩股.

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