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期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略实现，而套期保值理论的核心是套期保值比率的确定。本文采用GARCH类模型族对沪深300股指期货和现货的套期保值比率进行了估计，得出了EGARCH模型的套期保值比最小，而GARCH模型的套期保值的标准差最小的结论。
上海铝期货套期保值比的实证研究--基于GARCH类模型族方法
【摘 要】
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期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略实现，而套期保值理论的核心是套期保值比率的确定。本文采用GARCH类模型族对沪深300股指期货和现货的套期保值比率进行了估计，得出
【机 构】
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南京财经大学,江苏 南京,210046
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2013年18期
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