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本文根据我国1978-2003年的年度经济数据，利用协整理论对我国产业结构变迁的互动性进行了实证分析。实证表明我国产业结构在样本区间存在长期均衡关系；在长期第二、第三产业的发展是第一产业发展的Granger原因，在短期内产业之间不存在Granger因果关系；方差分解和冲击反应表明第一、二、三产业变动的原因解释力度和冲击强度在产业结构系统中整体趋势是依次降低。