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深圳股票市场和基金市场的协整关系研究
深圳股票市场和基金市场的协整关系研究
来源 :科技创业月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hou_sen
【摘 要】
:
以深圳成分指数和深圳基金指数为研究对象。通过协整检验、因果关系检验考察深圳股票市场和基金市场在股市由上扬到后期震荡行情中的长期均衡关系及短期波动的相互影响。研究
【作 者】
:
刘文芳
【机 构】
:
中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
:
科技创业月刊
【发表日期】
:
2008年8期
【关键词】
:
基金指数
股票指数
协整检验
GRANGER因果关系检验
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以深圳成分指数和深圳基金指数为研究对象。通过协整检验、因果关系检验考察深圳股票市场和基金市场在股市由上扬到后期震荡行情中的长期均衡关系及短期波动的相互影响。研究表明。深圳股票市场和基金市场不存在长期的协整关系.深圳成分指数是深圳基金指数的Granger原因。
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