【摘 要】
：
基于多元正态分布的投资组合理论认为，投资者可以通过投资于低相关性的不同资产来获得收益，资产间的相关性（dependence）可以通过线性相关性来度量。然而现实金融市场中经常会发生
【机 构】
：
天津科技大学经济管理学院,天津大学管理学院
【基金项目】
：
国家自然科学基金(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117)
论文部分内容阅读
基于多元正态分布的投资组合理论认为，投资者可以通过投资于低相关性的不同资产来获得收益，资产间的相关性（dependence）可以通过线性相关性来度量。然而现实金融市场中经常会发生这种情况，即不同的金融市场之间具有完全不同的线性相关性，但却发生几乎相同数量的极端损失事件。为了克服线性相关性的上述弊端，我们将通过连接（Copula）函数建模来克服这个问题。由Copula函数导出的一致性和相关性测度就可以更广泛、更有效地捕获各种金融资产的相关信息。另外，采用时变的Copula函数还可以捕捉到变量间动态的、非对称
其他文献
<正>吃水果的好处多多,能补充营养、养颜排毒、改善身体状况等。但是,如果吃水果不恰当,结果会适得其反。下面介绍以下吃水果的4个误区。1.水果烂一点还能吃。水果放久了,会
"气候变暖"、"低碳生活"已成为当下最热的流行语,全球气候恶化、环境问题日益严重已经成为人们不能回避的现实。如何培养建筑类高职院校学生树立低碳环保意识,并努力践行,已
比较中外物理教材中"质点模型"的表述,不难发现当前我国物理模型教学存在"轻质模型"问题。为此,具体对比了德国卡尔斯鲁厄物理课程与我国物理模型教学思想的内涵,建议充实我
随着汽车使用的日趋普遍,车室的环境质量问题越来越引起人们的关注。影响车室环境质量的因素很多,主要包括:温度、湿度、空气流速、一氧化碳、二氧化碳、氧气、烟尘、挥发性
十年树木,百年树人,教育工作是一项神圣而艰巨的任务。特别是小学班主任教师,既肩负着本学科的教学任务,又要全面负责班级管理工作,以培养高素质的创新型人才为己任。那么,在
<正>高中办学定位是每一位高中校长需要思考的问题。办学定位是否准确关系着学校未来发展,关系着校长能否办出一所好学校,关系着学生能否健康成长、成才。办学定位不清晰,学
目的了解云南省急危重症专科培训班护士对预防呼吸机相关性肺炎(ventilator associated pneumonia,VAP)循证指南的认知现状,以期了解云南省急危重症护士有关VAP预防认知水平,
海洋是全球最大的CO2源与汇,在全球环境、气候变化中发挥着重要的作用,在一定时间尺度内,海洋过程形成的有机碳沉积作用是海洋碳汇作用最终净效应,已有研究表明海洋环境中大
<正>二、牧草与饲料作物发展的前景展望牧草与饲料作物产业发展是种植业与畜禽养殖业的重要纽带,在农业、畜牧业发展中具有不可或缺的作用,随着农业、畜牧业生产结构的调整,
目的：探讨多囊卵巢综合征（PCOS）进行体外授精-胚胎移植（IVF-ET）助孕时不同临床方案的优缺点,以备根据病情选择。方法：2015-2016年于我院行IVF-ET的PCOS患者共202例,按照长效长方案（A