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聚焦基于WCVaR下,风险——利润的组合优化模型的计算问题,在随机变量服从离散界约束和损失函数为线性的条件下,根据已研究的半光滑化方法,将化简后的模型光滑化,并建立了SQP光滑化算法,并验证了该算法的全局收敛性.
求解WCVaR的光滑化方法
【摘 要】
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聚焦基于WCVaR下,风险——利润的组合优化模型的计算问题,在随机变量服从离散界约束和损失函数为线性的条件下,根据已研究的半光滑化方法,将化简后的模型光滑化,并建立了SQP
【机 构】
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长沙理工大学数学与计算科学学院
【出 处】
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邵阳学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年1期
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