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压力测试作为一般风险计量工具的重要补充，越来越受到金融监管部门和银行业的重视。通过引入MS—VAR模型，考察了宏观经济在不同区制下对小微贷款违约率的动态影响。基于MSIH（2）-VAR（1）模型、敏感性分析和情景分析的结果表明；在压力情景下，宏观经济变量对小微贷款违约率有冲击效应，但冲击效应并不显著；经济上升阶段银行信贷行为的顺周期性导致贷款违约率的增加。