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基于Copula函数不同季度上证指数的相关性分析
基于Copula函数不同季度上证指数的相关性分析
来源 :湖州师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tongjm2009
【摘 要】
:
借鉴Copula函数在尾部相关性研究的应用理论,建立Copula函数模型,对不同季度上证指数的尾部相关性进行研究,并利用上证指数进行实证分析.结果显示,各季度收盘价间有正尾部相
【作 者】
:
姜莹莹
刘文琼
【机 构】
:
湖州师范学院理学院
【出 处】
:
湖州师范学院学报
【发表日期】
:
2016年4期
【关键词】
:
COPULA函数
最优函数
尾部相关性
上证指数
Copula function
optimal function
tail dependence
Sha
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借鉴Copula函数在尾部相关性研究的应用理论,建立Copula函数模型,对不同季度上证指数的尾部相关性进行研究,并利用上证指数进行实证分析.结果显示,各季度收盘价间有正尾部相关性.尾部相关性研究为风险量化管理提供了一种新途径.
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