Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：future_007_007_007

【摘要】

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本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休

【作者】

：

费为银陈超梁勇

【机构】

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安徽工程大学数理学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

：

2013年1期

【关键词】

：

Knight不确定消费和投资与退休负效用动态规划 α-最大最小预期效用 Knightian uncertainty consumption-invest

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本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解.

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