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本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用.并实证基于Copula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合VaR显著优于基于多元正态分布假设的传统方法.
基于Copula理论的金融风险分析
【摘 要】
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本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用.并实证基于Copula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合VaR显著优于基于多元正态分布假设的传统方法.
【机 构】
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暨南大学经济学院,武汉理工大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年8期
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