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在几何布朗运动和分数布朗运动环境下,分别就经典Black-Scholes欧式期权、几何平均亚式期权和带交易费用的亚式期权三种定价模型展开讨论,给出相应模型的资产价格具备的偏微分方程,同时借助边界条件给出模型求解结果。
期权定价中的若干模型研究
【摘 要】
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在几何布朗运动和分数布朗运动环境下,分别就经典Black-Scholes欧式期权、几何平均亚式期权和带交易费用的亚式期权三种定价模型展开讨论,给出相应模型的资产价格具备的偏微
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2018年05期
【基金项目】
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安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2016A250);安徽三联学院校级平台基金重点项目(PTZD2017004);安徽三联学院校级自然科学研究重点项目(KJZD2017007)
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