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文章利用Monte Carlo模拟试验系统工程比较研究了Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验的有限样本性质。结果表明,ECM-DM检验与LA-VAR检验的势及当样本容量较小时的稳健性,因样本数据生成过程的不同存在一定的差异。
Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验有限样本性质的比较
【摘 要】
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文章利用Monte Carlo模拟试验系统工程比较研究了Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验的有限样本性质。结果表明,ECM-DM检验与LA-VAR检验的势及当样本容量较小时的稳健性,
【机 构】
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河南财经政法大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2015年01期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(13BJY010)
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