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在随机模型框架下考察股市波动性对于风险控制和管理是至关重要的。本文对沪、深股市收益率波动性的非线性结构方正启体简体进行了检验。首先，通过McLeod—Li检验初步确定了非线性结构的存在；然后，使用BDS检验做了进一步的验证；最后，通过Hsieh检验对波动性的非线性结构类型进行了区分。
中国股市波动性的非线性结构检验
【摘 要】
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在随机模型框架下考察股市波动性对于风险控制和管理是至关重要的。本文对沪、深股市收益率波动性的非线性结构方正启体简体进行了检验。首先，通过McLeod—Li检验初步确定了非
【机 构】
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东北财经大学统计学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2007年6期
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