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本文在均值一方差模型和机会约束模型的基础上，提出了在允许卖空时的一类机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-VaR证券投资组合模型，以期望收益率与置信水平为导向，在假设收益率服从正态分布的条件下，建立了其数学模型，并讨论了最优解的存在性和唯一性，以及最优解的解析表达式。
机会约束下的含有资本结构因子和交易成本的均值-VaR投资组合模型
【摘 要】
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本文在均值一方差模型和机会约束模型的基础上，提出了在允许卖空时的一类机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-VaR证券投资组合模型，以期望收益率与置信水平为导向，在假
【机 构】
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东华大学信息科学与技术学院,嘉兴学院数学系
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2008年3期
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