随机微分方程的截断Caratheodory数值方法

来源 :应用数学与计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：myskyhoney

【摘要】

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研究了随机微分方程的截断Caratheodory数值解的收敛性.Caratheodory方法是随机微分方程的一种数值求解方法,但当全局Lipschitz条件或线性增长条件不满足时,收敛性往往不能得

【作者】

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沈庆庆胡良剑

【机构】

：

东华大学理学院

【出处】

：

应用数学与计算数学学报

【发表日期】

：

2018年4期

【关键词】

：

局部LIPSCHITZ条件 Khasminskii型增长条件截断Caratheodory数值解收敛性 local Lipschitz condition K

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(11471071)

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研究了随机微分方程的截断Caratheodory数值解的收敛性.Caratheodory方法是随机微分方程的一种数值求解方法,但当全局Lipschitz条件或线性增长条件不满足时,收敛性往往不能得到保证.在局部Lipschitz条件和Khasminskii型增长条件下,证明了截断Caratheodory数值解的收敛性.

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