LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验

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在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的犉类型统计量, 并推导了其极限分布.相较于之前学者的研究, 对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松, 因此更具有普适性; 有限样本下的仿真模拟表明, 相比较ADF统计量以及刘雪燕等( 2008 ) 提出的狋统计量, 犉统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势.对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了犉检验在相关应用研究中的适用性和优越性.
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