【摘 要】
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从原油现货市场收益率的特征分析着手，为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特性，利用APARCH模型来刻画收益率的波动性，同时利用SkewGED（SGED）分布来描
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从原油现货市场收益率的特征分析着手，为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特性，利用APARCH模型来刻画收益率的波动性，同时利用SkewGED（SGED）分布来描述收益率的概率分布特征；进而运用削孙嗄A—AP灿配H—SGED模型对原油现货市场收益率的VaR进行估计和分析，并与基于Skew一t和Glm分布的ARMA—APARCH模型进行比较。通过返回检验，结果表明，AR—MA—AP魁配H—SGIm模型能更加准确地度量原油现货市场的风险价值。
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