论文部分内容阅读
随着我国利率市场化进程的不断深入,银行间对人民币利率期权的需求日益彰显。相比于国内利率衍生品市场现存的产品,利率期权的定价存在一定的挑战性。在市场推动初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面(立方)构建方法将是促使市场机构参与交易的重要因素。
浅谈人民币利率期权定价与波动率曲面构建
【摘 要】
：
随着我国利率市场化进程的不断深入,银行间对人民币利率期权的需求日益彰显。相比于国内利率衍生品市场现存的产品,利率期权的定价存在一定的挑战性。在市场推动初期,尤其是
【机 构】
：
杭州衡泰软件有限公司,中国经济信息社
【出 处】
：
中国货币市场
【发表日期】
：
2019年2期
其他文献
目的：探讨腹腔镜与开放式无张力疝修补术治疗成人腹股沟疝的临床效果。方法：选取笔者所在医院2012年1月-2016年12月收治的240例腹股沟疝患者,随机分为对照组及观察组,对照组采
为提升民爆器材生产企业能源科学管理及用电安全管理水平,设计了一套基于三层网络拓扑结构的智慧用电管理系统。系统结合RS485总线通信方式、Modbus通信协议等,完成了智能电
采用酶法和碱法消化、醋酸钾和乙醇分级沉淀，从新鲜黑海参体壁中分离得到酸性粘多糖，分子量为１０２５３Ｄａ，经琼脂糖电泳证实为纯一成分，多糖组成中氨基半乳糖、葡萄糖醛酸、岩藻糖、硫酸基含
目的探讨血脂异常水平与结直肠息肉形成之间的相关性。方法收集90例结直肠息肉患者作为结直肠息肉组,103例健康体检者作为对照组。采集两组血液样本使用自动生化分析仪测量血
近年来,随着农业种植业结构调整的不断深入,高寒地区棚室蔬菜生产的发展倍受重视,棚菜面积逐年扩大.针对棚菜生产效益较低的实际情况,经过几年的摸索,总结出大棚油豆角间种早
本文以苦杏仁有效成分苦杏仁甙的含量为指标，采用正交试验法考察溶煤浓度，药材处理方法，溶煤量，提取时间，提取次数等因素对苦杏仁甙提取效果的影响，结果表明，苦杏仁制成霜，９５％乙醇提取２次
商业银行的信贷投放既受到有效融资需求下降和商业银行风险偏好下降的影响,又受到商业银行资本金、流动性、利率等方面的约束。提高存款准备金利率可以从风险偏好、资本、负
本文主要研究了成熟度、包装形式及预冷温度等因素对寒露蜜桃的采后呼吸生理的影响及保鲜技术措施。结果表明：预冷温度愈低，对桃前期呼吸有明显抑制作用；适宜包装袋起到了较好的