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文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析.
多个金融市场对单个金融市场的共同波动益出
【摘 要】
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文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析.
【机 构】
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天津大学,管理学院,天津,300072河北经贸大学,财税学院,石家庄,050061;
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年2期
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