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假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比较了各个方法的计算效率。结果表明,在中国证劵市场,用B-S公式给期权定价是快速近似估算权证价格的有效方法之一。
基于VG分布下期权定价的FFT方法实证研究
【摘 要】
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假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证劵市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比
【机 构】
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武汉理工大学理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2012年5期
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