基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率波动性研究

来源 :徐州工程学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gdw2009

【摘要】

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随着国际经济环境的不断复杂化,人民币汇率波动对我国金融市场产生的影响愈发具有统计学意义.选取2010年1月至2019年5月的人民币兑美元月平均汇率作为研究对象构建MS-AR模型,

【作者】

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丁咏梅刘丽珺黄锐

【机构】

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武汉科技大学理学院

【出处】

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徐州工程学院学报:自然科学版

【发表日期】

：

2021年1期

【关键词】

：

人民币汇率 MS-AR 转换概率 RMB Exchange rate MS-AR conversion probability

【基金项目】

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国家自然科学基金项目(61473338)

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随着国际经济环境的不断复杂化,人民币汇率波动对我国金融市场产生的影响愈发具有统计学意义.选取2010年1月至2019年5月的人民币兑美元月平均汇率作为研究对象构建MS-AR模型,量化出人民币汇率波动的三种状态及其概率特征,并将该模型与纯AR模型进行对比.结果显示包含环境变动的马尔科夫机制转换模型比传统时间序列模型具有更好的拟合效果和预测能力.

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