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以往对信用债券最优投资策略的研究,均是基于投资者的自融资策略展开的。本文放松了这一假设,研究了当工资为一个随机过程时,确定缴费型（DC）企业年金如何对信用债券、股票以及银行存款进行最优资产配置的问题。假设企业年金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,利用鞅方法给出了此优化问题的解。
非自融资策略下信用债券的最优投资策略:以DC型企业年金为例
【摘 要】
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以往对信用债券最优投资策略的研究,均是基于投资者的自融资策略展开的。本文放松了这一假设,研究了当工资为一个随机过程时,确定缴费型（DC）企业年金如何对信用债券、股票以及
【机 构】
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上海财经大学统计与管理学院,上海财经大学公共经济与管理学院,上海立信会计金融学院工商管理研究中心
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2017年2期
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