【摘 要】
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违约概率PD和违约损失率LGD是构成IRB法的核心变量.目前,许多银行已经完成PD模型的设计开发,但LGD研究尚不够充分,这不仅会影响到高级IRB法的贯彻实施,也将显著降低贷款定价
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违约概率PD和违约损失率LGD是构成IRB法的核心变量.目前,许多银行已经完成PD模型的设计开发,但LGD研究尚不够充分,这不仅会影响到高级IRB法的贯彻实施,也将显著降低贷款定价、限额管理以及经济资本分配的准确度.本文给出了LGD 的含义,指出影响LGD的几个因素,最后阐述了巴塞尔新资本协议对LGD的测算要求.
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