【摘 要】
：
文章以改进后的三因子定价模型为基础,并深度融合了复杂网络分析方法,构建出了一种新的,可度量银行机构系统性风险和重要性指标的计量模型。借助改进后的三因子模型,结合上市
【机 构】
：
南开大学商学院财务管理系,昆腾中国市场部
【基金项目】
：
2018年度天津市教委科研项目“'一带一路'战略下我国境外投资风险传染性研究(2018SK171)”的部分成果
论文部分内容阅读
文章以改进后的三因子定价模型为基础,并深度融合了复杂网络分析方法,构建出了一种新的,可度量银行机构系统性风险和重要性指标的计量模型。借助改进后的三因子模型,结合上市银行机构的股价数据,我们获得了各机构的时变违约概率,并将其作为在复杂网络分析模拟流程中,机构直接违约风险的代理变量,这种模型解决了在传统网络分析方法中,假设不符合实际,导致风险可能会被高估的潜在缺陷。通过将我国24家上市银行机构组成的金融复杂网络,文章详细计算了各机构的系统性风险和重要性指标;发现2017—2019年,工行、农行和建行的脆弱性较
其他文献
2019年新政府会计制度实施,要求高等教育院校实行权责发生制为核心的财务会计制度。为了提高高校资产财务信息的准确性,对高校维修改造业务核算提出一些建议,以期更好地对高
目的探讨腹腔镜手术对早期卵巢癌患者疗效及应激反应的影响。方法依据手术方式将140例卵巢癌患者分为观察组和对照组,每组70例,对照组患者接受开腹肿瘤细胞减灭术治疗,观察组
将研发视为同质性可能带来研究结果与政策实施偏误。利用2001-2018年中国省际异质性研发资本存量数据,就其对全要素生产率(TFP)的作用机制的研究表明,异质性研发对TFP具有不
目的:探究原发性高血压患者幽门螺杆菌感染与脂代谢相关性。方法:选取2018年5月-2019年12月本院治疗原发性高血压的76例患者作为研究对象,选择同期于本院体检的70例正常人群
本文通过对管理会计在公立医院应用存在的问题及其成因进行深入剖析,结合先进的管理会计理论及经验,为解决我国管理会计在公立医院应用提供针对性的对策建议,强调运用科学合
目的:探讨颅息穴位注射甲泼尼龙琥珀酸钠联合盐酸利多卡在特发性耳鸣治疗中的应用效果。方法:抽取笔者所在医院2019年1月-2020年1月收治的80例特发性耳鸣患者为临床研究对象,
目的探讨子宫内膜癌患者的彩色多普勒超声参数及其与临床特征和预后的关系。方法选择75例子宫内膜癌患者和70例子宫内膜增生患者,分别作为观察组和对照组。比较两组患者的彩
目的探究甲磺酸阿帕替尼对标准方案治疗失败的晚期宫颈癌患者预后的影响。方法将120例晚期宫颈癌患者按治疗方案的不同分为对照组45和观察组75例,对照组采取二线或二线以上化
新时代中国特色社会主义建设加速发展,必然伴随高风险和新挑战。随着国家应急管理部的成立,应急文化建设的重要性进一步提升。新时代应急文化建设和发展是国家应急管理事业的
目的探讨延续性健康管理对肝癌手术患者术后心理状态和健康行为的影响。方法将120例行肝癌手术的患者采用随机数字表法分为对照组(n=60)和干预组(n=60)。对照组采用常规管理