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给出了基于线性矩阵不等式（LMI）的鲁棒H∞滤波器的设计过程，该方法克服了传统的代数Riccati方程方法诸多条件的限制。当把系统模型不确定性用多胞型表示时，只需求解线性矩阵不等式组，可以方便的设计滤波器。在惯性导航系统（INS）初始对准中的应用表明，基于LMI的鲁棒H∞状态估计器在系统参数具有不确定性时，仍能保证较短的对准时间，并可使估计失准角收敛，具有良好的鲁棒性。