【摘 要】
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利用指数期货规避风险时,交易策略的选择直接关系到避险效果的好坏。本文借鉴Lee(1994)的思想,把长期均衡和基差风险引入到波动模型中,并通过比较各种交易策略的避险效果,指
【机 构】
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中央财经大学金融工程系,中央财经大学金融学院,
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利用指数期货规避风险时,交易策略的选择直接关系到避险效果的好坏。本文借鉴Lee(1994)的思想,把长期均衡和基差风险引入到波动模型中,并通过比较各种交易策略的避险效果,指出基差风险是应用指数期货避险时着重考虑的因素之一。一、文献综述股指期货作为一种避险的金融工具,自推出以来得到迅速发展。其主要功能可
The use of index futures to avoid risks, the choice of trading strategy directly related to the effectiveness of hedging. In this paper, Lee (1994) is used to introduce the long-term equilibrium and basis risk into the volatility model. By comparing the hedging effects of various trading strategies, it is pointed out that the basis risk is the key factor when applying index futures hedging one. First, the literature review Stock index futures as a hedge of financial instruments, since its introduction has been rapid development. Its main function can be
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