论文部分内容阅读
以保险公司的资产管理问题为背景,研究一类连续时间的最优分红问题.通过用带漂移的布朗运动刻画公司的保险盈余,用单调不减的右连续、左极限的可测过程刻画公司的分红,建立随机最优控制问题,并得到相应的HJB方程.最终分别给出两种约束下的方程解的表达式和自由边界点存在的条件.研究成果可为公司的决策提供定性定量的依据.