【摘 要】
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本文以概率论为基础,通过对保险公司未来资本盈余的非预期变化进行随机建模,构建了保险公司经济资本量化的理论模型。该模型具有一般性,为保险公司计算经济资本提供了一个统
【基金项目】
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国家自然科学基金项目:保险公司经济资本预测与最优配置问题研究(NO.71573143)
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本文以概率论为基础,通过对保险公司未来资本盈余的非预期变化进行随机建模,构建了保险公司经济资本量化的理论模型。该模型具有一般性,为保险公司计算经济资本提供了一个统一的框架。基于该框架,经济资本可以转化为对未来一系列经济情景的预测,这为嵌套随机模拟方法的运用提供了理论依据。与传统的风险聚合方法计算经济资本相比较,本文提供的框架的优势是可以直接考虑不同风险因子之间的相关性,而不是风险损失分布之间的相关性,为处理风险相关性提供了新的视角。此外,本文以利率风险和资产收益率风险为例,分析了保险公司经济资本对风险模型参数的敏感性。结果表明:风险因子之间的相关系数、风险模型的参数、保险公司风险资产配置比例等都对经济资本有较大影响。
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