【摘 要】
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金融风险的VaR度量方法已经成为国际风险管理的重要内容。鉴于VaR本身可以看做是资产或资产组合收益率的左侧分位数，文章根据蒋文江教授于2004年提出的一类新型的分位数概率模
【机 构】
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华南师范大学经济与管理学院,云南师范大学经济与管理学院
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金融风险的VaR度量方法已经成为国际风险管理的重要内容。鉴于VaR本身可以看做是资产或资产组合收益率的左侧分位数，文章根据蒋文江教授于2004年提出的一类新型的分位数概率模型，直接构建基于分位数分布的动态VaR模型，并利用该模型对标准普尔500指数、恒生指数、上证综合指数和深证成分指数进行实证检验，结果显示：基于新型分位数分布的VaR模型在99％的高置信水平下能够较好地刻画证券市场的金融风险，且动态VaR模型在发迭证券市场的表现优于国内证券市场的表现。
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