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本文研究利用2005-2010年的股市数据,基于修正的GARCH模型,发现上证指数收益事最大收益率出现在周五和周二的收益率则最低.但周二、周四的系数显著,因此收益率呈现负的周二和周四效应.
中国股市的周内效应实证检验分析——基于Garch模型
【摘 要】
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本文研究利用2005-2010年的股市数据,基于修正的GARCH模型,发现上证指数收益事最大收益率出现在周五和周二的收益率则最低.但周二、周四的系数显著,因此收益率呈现负的周二和
【机 构】
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西南民族大学计算机科学与技术学院,四川,成都,610225
【出 处】
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商品与质量·学术观察
【发表日期】
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2011年2期
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