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本文以具有中国特色的银行间市场利率体系为研究对象，利用VEC 模型、Granger因果检验、脉冲响应函数以及方差分解法等，实证分析银行间货币市场、债券市场之间的同期限利率之间、不同期限利率之间传导性，以期理清现阶段我国利率体系传导特征，为中央银行提高货币政策有效性以及为商业银行建立有效的利率管理体系、提高利率定价能力提供实证支持。